Cabeza

Proyecto para el fortalecimiento de capacidades para la construcción y uso de modelos macroeconométricos en Centroamérica y la República Dominicana

Materiales de apoyo

Se listan a continuación los principales materiales de apoyo de cada uno de los seminarios y talleres realizados:

 

  • Cats
    •
  • Cointegración en sistemas multivariados 1
    •
  • Cointegración en sistemas multivariados 2
    •
  • Conceptos generales de la econometría aplicada
    •
  • Crédito
    •
  • Ejemplos de demanda del modelo Prototipo
    •
  • Ejercicios prácticos en macroeconometría. Honduras, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006
    •
  • Ejercicios prácticos en macroeconometría. República Dominicana, del 20 al 24 de febrero de 2006
    •
  • Ejercicios prácticos. El Salvador, del 24 al 28 de julio de 2006
    •
  • Ejercicios propuestos. Costa Rica, del 18 al 22 abril 2005
    •
  • El mercado laboral en México. Curva de Phillips o curva de salarios
    •
  • Exogeneidad
    •
  • Exogeneidad. Conceptos aplicados
    •
  • Expectativas y encuestas
    •
  • Extensiones de los modelos ARCH y GARCH
    •
  • Identificación en modelos VAR. Reflexiones generales
    •
  • Inflación
    •
  • Introducción a las raíces unitarias
    •
  • Introducción a los modelos VAR
    •
  • Introducción a los modelos VAR estructurales 0
    •
  • Introducción a los modelos VAR estructurales 1
    •
  • Introducción a los modelos VAR estructurales 2
    •
  • Introducción a series de tiempo
    •
  • La brecha de precios interna y externa en México. Un análisis a través de la ecuación cuantitativa
    •
  • Los fundamentales del tipo de cambio
    •
  • Merlin I
  • Merlin II
  • Merlin III
  • Metodología de lo general a lo específico
    •
  • Modelo de correcIón de errores y cointegración
    •
  • Modelo de ecuaciones simultáneas
    •
  • Modelos ARCH aplicados
    •
  • Modelos de cointegración multivariada
    •
  • Modelos de heterocedasticidad condicional
    •
  • Modelos de series de tiempo 1
  • Modelos estructurales
    •
  • Modelos estructurales de ecuaciones simultáneas 1
    •
  • Modelos estructurales de ecuaciones simultáneas 2
    •
  • Modelos SVAR. Consideraciones generales
    •
  • Modelos SVAR y funciones de impulso-respuesta
    •
  • Modelos VAR
  • Modelos VAR cointegrados
    •
  • Modelos VAR. Identificación y problemas generales
    •
  • Modelos VAR. Procesos de reducción
    •
  • Ortogonalidad de los errores
    •
  • Política monetaria multimodelos
    •
  • PPP y la tasa de interés
    •
  • Pronósticos de bancos centrales
    •
  • Pronósticos de bancos centrales europeos
    •
  • Pronósticos de series de tiempo no estacionarias
    •
  • Pronósticos de variables económicas 0
    •
  • Pronósticos de variables económicas 1
    •
  • Pronósticos de variables económicas 2
    •
  • Pronósticos eficientes y racionales
    •
  • Rats 1
    •
  • Rats 2
  • Regla de Taylor
    •
  • Tendencias y ciclos
    •
     
     
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